在金融领域，风险无处不在，银行作为金融体系的核心，对风险的管理尤为重要，在银行的众多风险中，r2和r**险是大家较为关注的两种，它们之间有什么区别呢？就让我来为大家详细解析一下。

我们要明确的是，r2和r**险都是银行面临的市场风险，市场风险是指由于市场价格波动导致的潜在损失风险，但在这两种风险的具体定义和影响上，它们各有特点。

r2风险，又称利率风险，是指银行资产、负债以及表外业务中，由于市场利率变动导致的损失风险，就是当市场利率发生变化时，银行的收益和成本会受到影响，从而可能产生损失，当市场利率上升时，银行的存款成本增加，而贷款利率却未能及时调整，这就可能导致银行的净利息收入下降。

而r**险，又称汇率风险，是指银行在经营过程中，由于外汇汇率波动导致的损失风险，随着全球化的发展，银行的业务越来越国际化，汇率风险也日益凸显，银行持有的大量外币资产和负债，在汇率波动时，可能会产生汇兑损失。

下面，我们具体来看看这两种风险的区别：

1、影响因素不同

r2风险的主要影响因素是市场利率，市场利率的变动受多种因素影响，如经济增长、通货膨胀、货币政策等，当这些因素发生变化时，市场利率也会随之波动，进而影响银行的r2风险。

相比之下，r**险的影响因素是外汇汇率，外汇汇率的波动受国际政治、经济、贸易等多种因素影响，国际政治紧张局势、经济数据好转等，都可能导致汇率波动，从而影响银行的r**险。

2、风险管理策略不同

针对r2风险，银行通常采取以下策略进行管理：一是调整资产负债结构，使资产和负债的利率敏感性相互匹配；二是利用衍生品工具，如利率互换、期货等，进行利率风险对冲。

而对于r**险，银行的管理策略包括：一是采用自然对冲，如通过调整外币资产和负债的结构，降低汇率风险；二是利用衍生品工具，如外汇远期、期权等，进行汇率风险对冲。

3、风险度量方法不同

在度量r2风险时，银行通常采用缺口分析、久期分析等方法，缺口分析是通过比较银行的利率敏感性资产和负债，来评估银行在不同利率变动情景下的收益和风险，久期分析则是通过计算银行资产和负债的久期，来评估市场利率变动对银行经济价值的影响。

而在度量r**险时，银行主要采用汇率敏感性分析、风险价值（VaR）等方法，汇率敏感性分析是评估银行外币资产和负债在汇率波动下的风险敞口，风险价值（VaR）则是通过计算在一定置信水平下，银行可能发生的最大损失。

通过以上分析，我们可以看出，虽然r2和r**险都是银行面临的市场风险，但它们在影响因素、风险管理策略和风险度量方法上存在明显差异，银行在经营过程中，需要针对这两种风险采取不同的应对措施，以保障银行的稳健发展。

了解和掌握r2和r**险的区别，有助于银行更好地进行风险管理和决策，在金融市场的波动中，只有充分认识到各种风险的特点，才能确保银行在激烈竞争中立于不败之地，希望这篇文章能让大家对银行r2和r**险有更深入的了解。